Prop Pacer
01 — Contas disponíveis
A compra do teste acontece na prop firm. A taxa abaixo cobre a operação quantitativa do desafio pela Prop Pacer, do onboarding à aprovação.
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Não existe promessa de aprovação. A operação está sujeita às regras da mesa, à disponibilidade técnica, ao risco de mercado e às condições comerciais vigentes no momento da compra.
Somos uma dupla de traders quantitativos, pesquisadores e construtores de sistemas para o mercado financeiro. Formação em matemática e economia, prática de mercado, análise de dados, programação e tecnologia blockchain — tudo a serviço de estratégias e execuções automatizadas.
Questionamos suposições, testamos ideias com dados reais e preferimos evidência a promessa. O trabalho nasce de transformar conceitos complexos em métodos claros, auditáveis e aplicáveis, com disciplina de risco e revisão contínua.
Mais do que operar o mercado, queremos entendê-lo: explorar tecnologia nova e construir ferramentas que tornem decisões melhores possíveis. Conhecimento, pesquisa e execução no mesmo lugar.
Uma hipótese só ganha espaço depois de sobreviver a teste, comparação e revisão independente.
O ritmo só é sustentável quando drawdown, exposição e execução têm limites escritos antes do primeiro trade.
Resultado honesto inclui o que funcionou, o que falhou e o que ainda não sabemos responder.
Se a sua situação não estiver aqui, fale com a gente no Discord antes de comprar.
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Janela histórica comum: 21 mar 2023 a 31 dez 2025 (Aproximadamente 3 anos de backtest). Referência combinada de US$ 40 mil.
Ano corrente · 01 jan → 12 jul 2026 · 193 dias UTC
Performance real da estratégia a partir de 1 de janeiro de 2026.
O overlay semanal retirou 6 das 17 entradas da estratégia D no período. As correlações diárias entre pernas ficaram entre −0,05 e 0,17 — baixas, mas com poucos dias ativos para inferência estatística.
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A estratégia C foi a melhor do recorte com apenas 11 trades; a B foi a única contribuição negativa. A D puxou o retorno, mas manteve o maior drawdown individual.
A carteira combina 4 estratégias, focada em diferentes estratégias para trazer edges de diferentes partes do mercado, independente do regime atual.
O overlay semanal foi descoberto após busca ampla entre mercados eficientes e eficientes. As estratégias se comprovam no BTC a longo prazo.
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A alocação da estratégia D é zerada às segundas e terças-feiras — o bolso semanal mais fraco dela no histórico.
Faixa de −0,03 a 0,13 entre pares de estratégias na janela comum. Cada uma opera um gatilho independente, em regimes de mercado distintos.
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O salto relevante não é o retorno (+1,16 pp sobre pesos iguais), é o Sharpe: 3,01 contra 2,57 do baseline, com drawdown equivalente.
Positiva nos quatro recortes. Em 2024 o BTC capturou melhor a alta, com drawdown de 26,26% contra 4,06% da carteira. Em 2026, no bear market em curso, o BTC cai 27,37% com drawdown de 40,32% enquanto a carteira sobe 7,82% com drawdown de 3,89%.
A distribuição permanece positiva porque reamostra uma série histórica de média positiva. É um teste condicional de estresse da distribuição observada — não uma prova de que perda futura seja impossível, nem um limite de perda.
Major3 · 30% defensivo / 70% profit
Janela Major3: 31 dez 2022 a 28 fev 2026. Benchmark principal: BTC spot na mesma janela.
O mix 30/70 teve o melhor Sharpe e Calmar entre os três pesos testados. A vantagem é controle de risco, não retorno absoluto: o BTC rendeu 297,36% na mesma janela.
A V3 defensiva reportou OOS de +106,14%, CAGR de 18,93% e DD de −21,72%, contra BTC OOS de +57,14% e DD de −66,94%.
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Benchmark em R-múltiplo · maio a julho de 2026
236 operações computáveis, Monte Carlo com 20.000 caminhos, probabilidade de aprovação na CFT e stress test de degradação do sinal.
+96,9R
PF 3,06 · expectancy +0,751R · max DD 7,0R recuperado em 4 operações. Maior amostra e curva mais estável.
+41,9R
PF 3,76 · expectancy +0,855R · max DD 4,2R. Melhor eficiência por operação, sobre a menor amostra.
+13,1R
PF 1,40 · expectancy +0,227R · max DD 10,0R não recuperado. Expectancy vira negativa sob custo de execução realista.
As curvas estão normalizadas pelo percentual do período decorrido, o que permite comparar traders com contagens de trades diferentes.
A linha vertical tracejada em cada histograma marca a expectancy do trader
O relatório completo traz curvas de equity, distribuição de R, Monte Carlo por trader, pass rate na CFT por nível de risco e o stress test de degradação do sinal.
Ver relatório completo dos traders04 — Como ler estes números
Simulação histórica baseada em regras e dados salvos. Testa hipótese; não reproduz o mercado real.
Avaliação posterior à janela de treino. Reduz seleção ex post, mas não substitui forward test pré-registrado.
Execução em ambiente de simulação da exchange. Mede integração e comportamento operacional, não retorno real.
Especificação congelada, custos completos, PBO/DSR, shadow test e promoção gradual só após critérios objetivos.
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